英國碩士申請：金融數(shù)學和金融工程專業(yè)解讀

英國 金融數(shù)學/工程碩士

金融數(shù)學/工程專業(yè)興起于 20 世紀 90 年代，是一門綜合運用金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科。在英國的院校中，通常由商學院、數(shù)學學院和物理科學學院單獨或聯(lián)合授課，并集中于金融領(lǐng)域，實用性很強。

不同學校的金融工程課程名稱有所不同，英國大部分學校稱為Financial Mathematics，另外還有稱為Financial Engineering，少部分稱為Quantitative Finance或Computational Finance，但學習內(nèi)容是相似的。課程通常包括隨機微積分、金融衍生品、利率模型、統(tǒng)計方法和數(shù)據(jù)分析、金融與數(shù)值運算、隨機過程、金融風險管理、投資組合管理等。金融工程專業(yè)與金融學、經(jīng)濟學等相近學科有共通之處，但相比之下更注重數(shù)量分析。英國的授課型碩士課程的學習時間大多為全日制1年，金融數(shù)學/工程專業(yè)也不例外。

開設(shè)情況

據(jù)統(tǒng)計，Times英國排名前30以及30名后常申院校中共有20所大學開設(shè)了金融數(shù)學/工程碩士課程，項目主要開設(shè)在商學院、數(shù)學學院、物理科學學院下，部分項目是由2-3個學院聯(lián)合授課的，以下按照2018 Times排名進行列舉：

2 University of Oxford, MSc in Mathematical and Computational Finance, 數(shù)學學院

4 Imperial College London, MSc Mathematics and Finance, 數(shù)學學院

8 University College London, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學與物理科學學院

9 University of Warwick, MSc Financial Mathematics, 華威商學院

10 University of Leeds, MSc Financial Mathematics, 商學院、數(shù)學學院

11 London School of Economics and Political Science, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學學院

14 University of Exeter, MSc Financial Mathematics, 工程、數(shù)學、物理科學學院

15 University of Birmingham, MSc Financial Engineering, 數(shù)學學院

17 University of York, MSc Financial Engineering, 數(shù)學學院、經(jīng)濟學院及其他相關(guān)院系合作

18 University of Nottingham, MSc Financial and Computational Mathematics, 數(shù)學科學學院

20 University of Glasgow, MSc Quantitative Finance, 亞當斯密商學院

21 University of Sheffield, MSc Statistics with Financial Mathematics, 數(shù)學與統(tǒng)計學院

22 University of Essex, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學科學學院

24 University of Edinburgh, MSc Financial Mathematics, 愛丁堡大學數(shù)學學院與赫瑞瓦特大學合作

25 University of Manchester, MSc Mathematical Finance, 數(shù)學學院、商學院

27 University of Sussex, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學學院、商學院、管理學院

28 King’s College London, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學學院

32 University of Reading, MSc Financial Engineering, ICMA中心、數(shù)學學院

34 University of Leicester, MSc Financial Mathematics and Computation, 數(shù)學學院、商學院

Cass Business School, MSc Financial Mathematics

分支

學校開設(shè)金融工程項目的目的，多是為了幫助學生掌握扎實的金融、數(shù)學和計算機知識和技能，培養(yǎng)學生運用數(shù)學和計算機方法在多變復雜的市場中解決金融領(lǐng)域，特別是衍生品定價及金融工具創(chuàng)造等實際問題并做出決策的能力。大部分項目并沒有明確的研究方向，但個別學校開設(shè)了較多的研究方向，甚至提供了龐大的選修課內(nèi)容以供學生選擇，構(gòu)建符合自己未來職業(yè)發(fā)展所需的獨特研究方向。一般來說，常見的學術(shù)分支分為以下三個：

Finance Engineering：研究金融衍生物，其中數(shù)學和計算金融是其主要的兩個分支。它主要是結(jié)合數(shù)學與金融理解建立實際模型來解決實際的金融問題。

Mathematics Finance：研究數(shù)學模型的建立和使用技巧。

Computational Finance：研究金融衍生物定價模型的規(guī)劃技巧或者引起估價曲線圖表的簡歷。

主要課程

不同學校的金融工程項目在課程設(shè)置上會依據(jù)不同的研究方向而有所側(cè)重，略有不同，但是對于大部分金融工程項目來說，常見的課程如下：

金融課程：

Financial Derivatives

Asset Pricing

Risk Management

Optimization Methods in Finance

Interest Rate and Credit Risk

Derivatives Securities: Pricing, Hedging and Trading

Fixed Income & Credit Risk

數(shù)學課程：

Stochastic Calculus

Numerical Methods

Statistics and Financial Data Analysis

Probability & Stochastic Processes

Stochastic Modelling in Finance

Quantitative Methods for Finance

Partial Differential Equations in Finance

Financial Time Series

計算機課程：

C++ Programming with Applications in Finance

Finance Research Techniques Using Matlab

Computational Methods and Programming

Computations in Finance

典型學校

以下根據(jù)學校梯度與申請難度進行列舉：

標桿項目：

University of Oxford—MSc in Mathematical and Computational Finance

學校：

牛津大學，位于英國牛津，最早成立于1167年，為英語世界中最古老的大學，也是世界上現(xiàn)存第二古老的高等教育機構(gòu)。牛津大學采用書院聯(lián)邦制，與劍橋大學并稱“牛劍”，英國“G5超級精英大學” 之一，牛津大學培養(yǎng)了大量開創(chuàng)紀元的藝術(shù)大師以及國家元首，其中包括27位英國首相以及數(shù)十位世界各國元首、政商界領(lǐng)袖。截至2017年，共有69位諾貝爾獎得主（世界第九）、4位菲爾茲獎得主（世界第十五）、6位圖靈獎得主（世界第八）曾在牛津大學學習或工作過，是一所譽滿世界的公立研究型大學。

課程：

牛津大學的數(shù)學與計算金融課程包括三個學期，第一學期包括6門必修課程，第二學期包括三個方向，分別是建模(Modelling)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(Data-driven)和工具(Tools)，包括數(shù)值方法（蒙特卡洛、有限差分）、金融數(shù)據(jù)分析、python等實用性課程，為學生將來在解決實際財務問題的過程中提供了強大的數(shù)學背景和必要技能，使學生能夠?qū)ω攧諉栴}進行相關(guān)的數(shù)學分析并且開發(fā)出適當?shù)慕鉀Q方案，為學生進一步進行學術(shù)研究或畢業(yè)后進入金融機構(gòu)等提供強大的基礎(chǔ)。

錄?。?/p>

該課程要求申請者具備足夠強的數(shù)學背景與能力，本科階段要求包含概率論、統(tǒng)計學、普通和偏微分方程、線性代數(shù)和分析等課程，同時均分達到一等或二等一學位。牛津大學該課程的申請包括一個30分鐘的技術(shù)面試環(huán)節(jié)和入學考試，在面試和筆試中申請者需展現(xiàn)出自己對于真實的數(shù)學分析過程具備足夠的能力與知識。

案例：安徽財經(jīng)大學（雙非），數(shù)學與應用數(shù)學，輔修金工工程；GPA 主修 90（輔修92），IELTS 7.0，GMAT 710；3個金融機構(gòu)實習，3段研究經(jīng)歷，建模比賽經(jīng)歷（2016 Fall）

推薦理由：

世界頂尖大學之一，對于繼續(xù)學術(shù)研究或回國就業(yè)，都有極大的優(yōu)勢；

課程設(shè)置干貨十足的，6門必修，三個方向，加上額外的補充課程（MATLAB、風險管理、概率論等），可以提供給學生充分的金融數(shù)學方面的專業(yè)知識與實用技能；

作為為數(shù)不多的學院制學校，這種體驗是與眾不同且十分難得的；

校園優(yōu)美，學術(shù)氛圍濃厚，城市不大，生活便利。

第一梯隊：

Imperial College London—MSc Mathematics and Finance

學校：

帝國理工學院（Imperial College London），成立于1907年，位于英國倫敦，是一所世界頂尖的專攻理工、醫(yī)學和商科的研究型大學，在世界學術(shù)界有著極高的聲望。帝國理工是英國羅素大學集團成員，同時也是是英國“G5超級精英大學”之一。在帝國的相關(guān)人物中，共有14位諾貝爾獎獲得者和2位菲爾茲獎獲得者。

課程：

帝國理工學院的金融數(shù)學課程包括7門核心課程和3門選修課程，同時學校會提供一個畢業(yè)項目實習的機會。該課程涵蓋了必要的財務、經(jīng)濟學知識，以及計算機與基礎(chǔ)數(shù)學的教學內(nèi)容，如定量風險管理、偏微分方程、C++等，旨在為學生提供在定量金融和風險管理領(lǐng)域追求事業(yè)所需的專業(yè)知識與實用技能。

錄?。?/p>

985、211院校85+，雅思6.5，單項6.0或托福92，單項20，要求申請者具備數(shù)學、應用數(shù)學或物理相關(guān)專業(yè)背景。

案例：武漢大學（985、211），數(shù)學與應用數(shù)學—金融數(shù)學方向?qū)I(yè)；均分85.66，雅思7.5（6.0），GMAT710；含金量較高的科研項目和中銀國際證券的實習經(jīng)歷，國內(nèi)外數(shù)學建模競賽的獲獎經(jīng)歷（2018 Fall）

推薦理由：

世界排名前十的名校，對于繼續(xù)學術(shù)研究或回國就業(yè)，都有極大的優(yōu)勢；

帝國理工學院的金融數(shù)學課程非常強，可以說是在英國，乃至整個歐洲都是數(shù)一數(shù)二的，教授很多都是倫敦金融領(lǐng)域或?qū)W術(shù)界的大牛，會有非常好的資源；

學校位于倫敦，金融資源豐富，利于尋找項目、實習或工作。

University of Warwick—MSc Financial Mathematics

學校：

華威大學（The University of Warwick)，創(chuàng)立于1965年，位于英國英格蘭中部華威郡和考文垂市的交界處，世界百強名校，英國頂尖研究型大學。華威商學院是英國第一所取得3大認證的商學院，被譽為英國最頂尖的商學院之一，同時華威商學院也是全英6所與CFA合作的商學院之一，其中金融類專業(yè)更是熱門中的熱門。

課程：

華威大學的金融數(shù)學課程開設(shè)在華威商學院（WBS），由數(shù)學系和統(tǒng)計系的教師聯(lián)合授課，共包括六門必修課程和兩門選修課程，旨在使學生能夠深刻理解金融領(lǐng)域的理論和概念知識，同時掌握必要的高水平概率、統(tǒng)計學和數(shù)學知識，使學生能夠進行高級的定量建模。另外，實驗室工作將為學生提供使用軟件包進行模擬和時間序列分析的實踐經(jīng)驗，以及學習C++編程，從而能夠?qū)碗s的派生結(jié)構(gòu)進行定價。除此之外，這門課程十分重視學生的數(shù)學水平，學校會開展為期一周的induction module，只為確保學生在之后的學習中能夠聽懂FM的專業(yè)課。

錄?。?/p>

華威大學的金數(shù)專業(yè)要求學生具備較強的數(shù)學和統(tǒng)計學或計量經(jīng)濟學相關(guān)專業(yè)背景，同時均分達到一等或二等一學位水平。其次，華威大學對語言要求很高（雅思7.0，兩項6.0/6.5，其他7.0+），同時不提供語言課程，所以學生在申請時需考量自己的英語水平。另外，雖然該專業(yè)不要求提供GMAT/GRE，但GMAT700+的分數(shù)會有助于申請。

案例：2+2項目，數(shù)學專業(yè)；GPA 3.3+first class；一些課程作業(yè)，廣發(fā)證券實習（2017 Fall）

推薦理由：

世界百強名校，華威商學院是英國最好的商學院之一，對于繼續(xù)學術(shù)研究或回國就業(yè)，都有極大的優(yōu)勢；

課程設(shè)置良心實用，學生能夠掌握高水平的金融領(lǐng)域的理論、概念知識和計算機技能；

金融類專業(yè)是華威商學院的強勢專業(yè)，同時華威商學院資源豐富，每年的的招聘之夜都會對所有金融專業(yè)的學生開放，有些學生會直接被德國商業(yè)銀行、摩根大通銀行、巴克萊投資銀行等知名企業(yè)選中。

第二梯隊：

King’s College London— MSc Financial Mathematics

學校：

倫敦國王學院（King's College London) ，簡稱King's或KCL，建于1829年，同年授予皇家特許狀，是倫敦大學的創(chuàng)校學院，為歷史最悠久的英國大學之一。KCL是世界頂尖的綜合研究型大學，享有極高美譽。

課程：

KCL的金融數(shù)學碩士課程開設(shè)在數(shù)學學院并且完全由數(shù)學學院進行授課，包括4門必修課程和4門選修課程，課程設(shè)置較為靈活，該課程還會提供一個0學分的課外選修支持課程（金融數(shù)學的數(shù)學分析）幫助學生進行深入學習。

錄?。?/p>

二等一學位（211學校80分，其他學校85分），數(shù)學專業(yè)背景或包含能夠顯示申請者對數(shù)學和純數(shù)學的研究的課程。

案例：

中國科學技術(shù)大學（985、211），金融工程專業(yè)；GPA86，雅思6.5（2015 Fall）

華南理工大學（985、211），數(shù)學與應用數(shù)學（輔修金融）；GPA 3.3/4.0，TOEFL 97，GRE 319；民生證券，香港匯凱金業(yè)培訓，建行，校級金融建模比賽，SRP項目（2017 Fall）

推薦理由：

世界百強名校，對于繼續(xù)學術(shù)研究或回國就業(yè)，都具備一定優(yōu)勢；

課程設(shè)置良心實用，選修課程豐富靈活，為學生提供了尋找實習的時間與機會；

學校位于倫敦市中心，非常適合進行金融相關(guān)領(lǐng)域的學習，在資源上是英國其他城市所比不了的；

授課教師具有豐富的金融公司、機構(gòu)的咨詢和工作經(jīng)驗。

University of Birmingham—MSc Financial Engineering

學校：

伯明翰大學（University of Birmingham），始建于1825年，是位于英國第二大城市伯明翰的世界百強名校，英國頂尖學府，英國著名的六所“紅磚大學”中的首位成員，英國12所精英大學之一。同時也是英國常春藤聯(lián)盟“羅素大學集團”的核心成員，M5大學聯(lián)盟成員，國際大學組織“Universitas 21”創(chuàng)始成員。伯明翰大學商學院是AACSB、AMBA和EQUIS三大認證的世界1%頂尖精英商學院。

課程：

伯明翰大學的金融工程專業(yè)包括7門核心課程，是一門典型的金融工程專業(yè)，課程設(shè)置上幾乎沒有金融方面的專業(yè)課，全部都是數(shù)學與計算機方面的。課程內(nèi)容會涉及計算工程、軟件工程和計算機編程等，旨在幫助學生達到金融數(shù)學的最高水準，掌握最先進的計算和編程技術(shù)，使學生成為在全球范圍內(nèi)日益缺乏的高素質(zhì)人才，同時在領(lǐng)域內(nèi)迅速發(fā)展。

錄?。?/p>

學校會要求學生具備較強的數(shù)學與計算機背景與能力，且要求較為嚴格，同時要求211院校80分以上（二等一學位）。另外，伯明翰大學對國內(nèi)雙非和985、211的獨立學院很友好，一般要求85分以上。

案例：中國科學技術(shù)大學（985、211），統(tǒng)計與金融專業(yè)；GPA：78.5（2017 Fall）

推薦理由：

世界前百，英國的老牌院校，國內(nèi)知名度、認可度較高，對于繼續(xù)學術(shù)研究或回國就業(yè)，都具備一定優(yōu)勢；

課程設(shè)置包括7門核心課程，且全部都是數(shù)學與計算機方面的，干貨十足，學生能夠獲得金工方向非常實用的技能，十分利于就業(yè)；

伯明翰是英格蘭第二大城市，交通、生活都十分便利。

University of Edinburgh—MSc Financial Mathematics

學校：

愛丁堡大學（The University of Edinburgh）是一所享譽世界的一流綜合研究型大學，位蘇格蘭首府愛丁堡市，創(chuàng)建于1583年，是英語國家中第六古老的大學，校園十分優(yōu)美，它是唯一一所同時身為羅素集團、科英布拉集團以及歐洲研究型大學聯(lián)盟成員的蘇格蘭大學。

赫瑞-瓦特大學，始建于1821年，主校區(qū)坐落于愛丁堡，是一所具有190多年歷史的英國名校，也是英國歷史上建立的第八所高等學校, 它還是全球第一家機械工程學院。赫瑞-瓦特大學因世界水平的教學和實用的尖端研究而享有盛譽，成為在與工商業(yè)有關(guān)的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的英國頂尖大學之一。

課程：

這門課程最大的特色和優(yōu)勢便是由愛丁堡大學和赫瑞瓦特大學聯(lián)合授課，學生將會每周在赫瑞瓦特大學里呆上三天，每周在愛丁堡大學國王樓的校園里呆上兩天。畢業(yè)后，學生將獲得兩所大學的學位證書。該課程也是英國金融數(shù)學方向較強的，課程設(shè)置非常的實用和良心，為學生提供了金融數(shù)學方面的專業(yè)知識，包括隨機微積分，以及一系列用于分析金融市場的實用技術(shù)。同時，學生還將掌握用于開發(fā)和管理高需求風險的定量技能。

錄?。?/p>

二等一學位，具備較強的數(shù)學、統(tǒng)計學等專業(yè)背景，同時具備豐富的數(shù)學課程。

案例：曼徹斯特大學，數(shù)學專業(yè)；英國一等學位（2018 Fall）

推薦理由：

世界排名前50，國內(nèi)知名度、認可度較高，對于繼續(xù)學術(shù)研究或回國就業(yè)，都具備一定優(yōu)勢；

由愛丁堡大學和赫瑞瓦特大學聯(lián)合授課，可以獲得兩所學校的學位證書；

課程設(shè)置包括8門必修課程和豐富靈活的選修課程，學生可根據(jù)自身需求進行選課搭配；

提供實習機會，如安本資產(chǎn)管理、穆迪分析和勞埃德銀行集團等。

愛丁堡是蘇格蘭首府，交通、生活便利，校園和城市景色都十分優(yōu)美。